Gestión de Riesgos del Modelo de Banco Comercial

Además del cumplimiento normativo, los bancos comerciales también utilizan la gestión de riesgos modelo como una forma de mejorar los niveles de gestión de riesgos y fortalecer la cultura de gestión de riesgos.

La gestión de riesgos de modelos se utiliza ampliamente en todos los aspectos de la industria bancaria. Esta vez nos centraremos en la gestión de riesgos de modelos, combinaremos los antecedentes de la gestión de riesgos de modelos y los requisitos regulatorios de varios países, analizaremos los desafíos que enfrenta actualmente la industria bancaria y brindaremos soluciones, incluidas las siguientes cuatro partes:

Los Modelos son ampliamente utilizados en diversos aspectos de la industria bancaria. Entre ellas, las áreas de riesgo y cumplimiento incluyen principalmente riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operativo, riesgo de crédito de contraparte, riesgo de liquidez, pruebas de estrés y lucha contra el blanqueo de capitales. Las áreas comerciales y financieras incluyen principalmente comercio algorítmico, precios de transferencia, optimización de ingresos, asignación de costos, asignación de recursos humanos, valoración y fijación de precios, deterioro, previsión de pérdidas y ganancias, estrategia de marketing, etc.

Modelo se refiere a un método o sistema cuantitativo que utiliza estadísticas, economía, finanzas o teoría matemática para procesar datos de entrada en resultados cuantitativos utilizando diferentes medios técnicos y suposiciones. El modelo también incluye métodos para convertir algunos o todos los insumos cualitativos basados ​​en el juicio de expertos en resultados cuantitativos. El riesgo del modelo se basa en resultados incorrectos del modelo o en un uso indebido de los resultados del modelo, lo que puede tener consecuencias adversas para la toma de decisiones. El riesgo de modelo puede provocar pérdidas financieras, decisiones comerciales y estratégicas inapropiadas y, en última instancia, puede dañar los intereses y la reputación de un banco.

La gestión de riesgos de modelos es muy necesaria para los bancos. Además de cumplir con los requisitos y expectativas regulatorios, la gestión eficaz del riesgo de modelo también se puede utilizar para mejorar los niveles de gestión interna, que incluyen principalmente:

Primero, mejorar el estado de la gestión del riesgo de modelo en el marco de gestión de riesgos del banco y reducir los riesgos operativos actualizar el modelo de gestión de riesgos a un modelo de gestión en el que los riesgos del modelo y otros riesgos se gestionen en paralelo ayudará a los bancos a fortalecer aún más su cultura de riesgo;

En segundo lugar, mejorar las capacidades de gestión de riesgos del modelo puede reducir. el riesgo de tomar decisiones basadas en resultados de modelos incorrectos, reduciendo así el riesgo reputacional o financiero del banco;

En tercer lugar, el uso de modelos de calificación o precios adecuados en los mercados financieros y de crédito puede ayudar a los bancos a optimizar las operaciones. estrategias y tomar mejores decisiones de negocio y gestión de pérdidas y ganancias.

En abril de 2011, la Reserva Federal emitió por primera vez leyes y reglamentos relacionados con la gestión de riesgos de modelos: SR 165 438 0-7, que aclaró el marco de la gestión de riesgos de modelos, incluida la definición, implementación, verificación y Políticas y sistemas.

La Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) del Banco de Inglaterra emitió el documento PS7/18 en abril de 2065, estipulando que las instituciones que aplican modelos de gestión de riesgos deben adoptar modelos de pruebas de tensión y ayudarlas a implementar la identificación y el control de las tensiones. Modelar políticas y procedimientos de riesgo.

El Banco Central Europeo emitió las "Directrices del modelo interno del BCE" en 2018 y 10, de las cuales el Capítulo 1 "Temas generales" estipula los estándares de riesgo del modelo.

2065438 En julio de 2005, la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia emitió las "Recomendaciones sobre modelos de gestión de riesgos bancarios", que proporcionan directrices claras y normas generales para los modelos de gestión de riesgos.

2065438 En septiembre de 2007, la Autoridad Reguladora de Instituciones Financieras Federales de Canadá emitió el documento E-23 "Modelo de gestión de riesgos de instituciones de depósito", que analiza la importancia del riesgo de modelo, el ciclo de gestión de modelos y los proveedores externos ( Modelos) Se explican productos, modelos de filiales de bancos extranjeros, modelos de auditorías internas, bibliotecas de modelos, etc.

Desafío 1 Gestión de riesgos Alcance de los modelos

El número y la cobertura de los modelos utilizados actualmente por la mayoría de los bancos seguirán creciendo para cubrir una gama más amplia de modelos utilizados en todos los departamentos y empresas. Métodos analíticos . Al mismo tiempo, la aplicación de nuevas tecnologías como blockchain, inteligencia artificial y aprendizaje automático, si bien mejora el nivel y la automatización de la gestión empresarial relacionada, también plantea desafíos para el seguimiento y la gestión continuos de los modelos.

Desafío 2 Cuantificación del riesgo en modelos

Actualmente, la industria no tiene una comprensión unificada del método de medición del riesgo de modelo, y la complejidad del riesgo de modelo aumenta día a día. Los bancos enfrentan mayores desafíos si carecen de un modelo de gestión de riesgos.

Desafío 3 El propósito de la gestión de riesgos de modelos

Además del cumplimiento normativo, los bancos también utilizan la gestión de riesgos de modelos como una forma de mejorar los niveles de gestión de riesgos y fortalecer la cultura de gestión de riesgos. Los bancos deben establecer un mecanismo de autorización para la gestión de riesgos de modelos y aclarar los límites de gestión de cada modelo. Al mismo tiempo, la participación de la alta dirección puede garantizar que la gestión del riesgo de modelo no sólo se considere una actividad de cumplimiento, sino también parte de la estrategia operativa del banco.

Desafío 4

Infraestructura y Tecnología

Con la creciente demanda de gestión de riesgos de modelos, los bancos necesitan establecer una estandarización de procesos, pruebas de verificación automatizadas y un monitoreo continuo. Una plataforma de servicio integral para evaluar eficazmente los riesgos del modelo. Entre ellos, una biblioteca de modelos completa y estandarizada es una base importante para todos los procesos y la gestión.

La gestión de riesgos de modelos requiere el establecimiento de un conjunto completo de marcos de gobernanza y herramientas de gestión. Nuestras soluciones incluyen principalmente:

Primero, establecer un marco completo de gobernanza de riesgos de modelos.

Un mecanismo sólido de control y gestión de riesgos de modelo requiere una estructura de gobernanza eficaz. Las tres líneas de defensa son un sistema tridimensional y completo que se restringe y se complementa entre sí. No están aisladas y no pueden reemplazarse entre sí. Sólo garantizando que las tres líneas de defensa cumplan con sus respectivas funciones se podrá establecer un modelo integral y eficaz de sistema de control y gestión de riesgos y mejorar los niveles de gestión. Para asegurar la efectividad del mecanismo de control y gestión de riesgos del modelo, éste deberá contar con el apoyo y supervisión del directorio y la alta gerencia. Al mismo tiempo, bajo una estructura de gobernanza eficaz, los bancos deben establecer un apetito de riesgo coherente con la planificación del modelo, indicadores de riesgo al mismo nivel que otros tipos de riesgos y una serie de políticas y sistemas de gestión de riesgos modelo. Estas medidas son la piedra angular para garantizar la eficacia de la gestión de riesgos del modelo.

En segundo lugar, utilice seis herramientas de gestión de riesgos de modelos.

Integración: integre toda la información del modelo en un repositorio compartido accesible para las partes interesadas.

Evaluación: Evaluar indicadores relevantes de riesgos del modelo e implementar monitoreo y alerta temprana.

Seguimiento: Realice un seguimiento de todo el ciclo de vida (fecha de aprobación, fecha de implementación, fecha de modificación y situación, etc.)

Cuantificación: Cuantifique los riesgos del modelo en función de información completa.

Informe: Genera informes para facilitar la generación de informes de información de gestión de modelos.

Corrección: Implementar acciones correctivas para modelos no válidos o de advertencia.

En tercer lugar, establecer un ciclo de vida completo del modelo.

El ciclo de vida de un modelo comienza con el desarrollo del modelo e involucra a todas las partes involucradas en la gestión del modelo, incluido el comité del modelo, el liderazgo del modelo, los desarrolladores del modelo y los validadores del modelo. Las responsabilidades de todas las partes relevantes son:

Cuarto, establecer un sistema modelo de gestión de riesgos.

El sistema de control y evaluación de riesgos de modelos puede estandarizar el proceso de gestión de riesgos de modelos y mejorar la automatización de las pruebas de verificación. Las funciones específicas incluyen gestión de procesos completos de modelos, gestión de bibliotecas de modelos, evaluación de riesgos de modelos, gestión de documentos, informes y vistas de gestión de riesgos de modelos.

Dado que el campo de la gestión de riesgos de modelos ha recibido cada vez más atención por parte de la industria bancaria, se recomienda que los bancos consulten los requisitos regulatorios internacionales y las prácticas líderes de la industria y comiencen su implementación lo antes posible. KPMG puede proporcionar servicios de consultoría y aplicación de sistemas en el campo de la gestión de riesgos de modelos, ayudando a los clientes a establecer un conjunto completo de estructuras de gobierno, herramientas de gestión, ciclos de vida de modelos y sistemas de gestión de riesgos de modelos.