Fórmula de valoración de opciones americanas de licenciatura

Fórmula de valoración de opciones americana de Bachelier: La fórmula de paridad C+KE (-RT) = P+S0 se deriva del principio de no arbitraje. Construya dos carteras de inversión.

Opción de compra c, precio de ejercicio k, tiempo de vencimiento t cuenta de efectivo ke (-rt), tasa de interés r, cuando la opción vence, simplemente se convierte en k.

Opción de venta p, precio de ejercicio k, tiempo de vencimiento t Acción subyacente, precio actual S0. Mire cómo eran esas dos carteras en ese momento.