Cómo operar: once reglas del sistema de inversión de futuros

He estado ordenando mis notas comerciales desde 2010 en los últimos dos días. El proceso de selección es muy divertido. Descubrir una buena idea es como encontrar un lingote de oro; cuando ves tu estúpido comportamiento comercial, te recuerdas que no debes volver a hacerlo. Por lo tanto, este proceso de revisión es realmente muy significativo.

Me acuerdo de una trama clásica de "La batalla del siglo" (una serie de televisión de Hong Kong que me dio información financiera):

Fang Xinxia, ​​de 15 años, es el maestro de Fang Xinxia, ​​de 33 años.

Lo aprendió del amigo de Fang Xinxia, ​​Huang Fa, cuyo maestro era Fang Xinxia, ​​de 15 años. Huang Fa sacó las notas que Fang Xinxia escribió cuando tenía 15 años. Fang Xinxia se sintió muy inspirado después de leerlas y exclamó: Si hubiera usado este truco en ese momento, no habría fallado.

Estoy totalmente de acuerdo con esta opinión: tú eres tu mejor maestro.

Después de leer tantos libros sobre trading, lo más útil son mis propias notas sobre trading. Cuando leo libros escritos por otros, soy sólo un espectador. Ver sus propias notas comerciales se basa en su propia experiencia y puede reflejar y resumir las mejoras constantemente.

La trayectoria de desarrollo vital de una persona suele revelarse cuando es joven. Li Zicheng, el rey de Chuang, también escribió una "Poesía de cangrejo" cuando era niño:

"Se usa una armadura para correr desenfrenadamente, y una barriga llena de negro y amarillo no es fácil Para comentar, está acostumbrado a robar valles en la frontera otoñal y prefiere robar campamentos en la oscuridad de la noche "El doble ao se levanta con un tenedor de acero y las ocho patas son tan gruesas como una espada. Me temo que el pescador colocará el cebo y el pescado será hervido en un caldero hirviendo.

Después de ver este poema de Li Zicheng, la maestra dijo, aunque podrás hacer muchas cosas cuando seas grande, al final serás un funcionario rebelde y un traidor, y no morir una buena muerte. Como resultado, la trayectoria de vida de Li Zicheng fue exactamente como dijo el maestro. Aunque tuvo éxito por un tiempo, al final fracasó y murió a manos de otros.

El presidente Mao también escribió un poema sobre las ranas cuando era niño:

"Sentarse solo en el estanque es como un tigre agazapado, alimentando el espíritu bajo la sombra del árbol. ¿Qué insecto? ¿Será si no hablo primero cuando llegue la primavera? ¿Te atreves a hablar?

Su personalidad arrogante y dominante, su manera segura de hacer las cosas y sus heroicas y sobresalientes cualidades personales están a la vista. .

Hoy vi "Mi sistema de inversión en futuros" que resumí en 2011, que enumera mis 11 reglas para el comercio de futuros. Me sorprendió descubrir que el sistema de comercio integral (llamado sistema de comercio Taishan) que interactúa con macro, industria, oferta y demanda, spot y futuros que he seguido en los últimos años en realidad había tomado forma en ese momento.

Mi sistema de inversión en futuros

Para realizar una inversión en futuros, normalmente se necesitan los siguientes pasos:

1. Dejar clara la dirección: largo o corto <; /p>

2. Sepa cómo avanzar y retroceder: el momento de abrir y cerrar posiciones, aumentar y reducir posiciones

Regla 1 - Prima al contado del mercado alcista

Si está en un mercado alcista, el precio al contado La prima de los futuros del mes anterior y la prima de los futuros del mes siguiente indican que el precio al contado es relativamente escaso y se puede ir en largo y viceversa;

Regla 2: seguir la tendencia

En el gráfico diario de la línea K, MA5 hacia arriba indica que el precio de hoy es más alto que el precio de hace 5 días, y MA5 por encima de MA10 indica que el precio en los últimos cinco días El precio promedio es más alto que el precio promedio de los últimos 10 días, que es más alto que el precio promedio de los 5 días anteriores.

Entrada: Si MA5 y MA10 están al alza y MA5 está por encima de MA10, indica que la tendencia alcista se ha confirmado inicialmente y se puede entrar al mercado. Si las medias móviles MA20 y MA30 también están al alza, se puede entrar. puede mantenerse pacientemente si MA20 y MA30 Si el promedio móvil es hacia abajo, primero construya una parte de la posición y aumente gradualmente la posición a medida que la dirección del promedio móvil de 20 y 30 días cambie de abajo a arriba.

Salir: Cuando MA5 y MA10 bajan y MA5 está por debajo de MA10, significa que la tendencia bajista se confirma inicialmente. Puede cerrar la posición o ponerse corto en el revés si las medias móviles MA20 y MA30 están. aún al alza, cierre algunas posiciones primero; si las medias móviles MA20 y MA30 están a la baja, se cerrarán todas las posiciones;

Esta regla se puede utilizar para largo plazo (línea K diaria, línea K semanal) y corto plazo (línea K de 1 minuto).

Regla 3: abrir bajo y subir

Hice un análisis estadístico sobre el precio de los contratos de algodón y descubrí que cuando se abre bajo, hay una probabilidad de 2/3 de subir alto, y cuando abre alto, subirá. Hay una probabilidad de 2/3 de que baje. La razón es que los comportamientos de inversión de los inversores minoristas y de los grandes inversores son diferentes.

Los inversores minoristas prestan atención a los cambios de precios a corto plazo y al precio de apertura. Los inversores minoristas tienden a ponerse cortos cuando el precio abre bajo. La fuerza principal presta atención a los cambios de precios a largo plazo y al precio de cierre. Cuando el mercado abre a la baja, la fuerza principal tiende a ir en largo. Dado que los inversores minoristas pierden dinero en la mayoría de los casos, la mayoría de ellos subirán cuando abran bajo y la mayoría bajarán cuando abran alto. La fuerza principal también utilizará este patrón de comportamiento de los inversores minoristas para lavar el mercado, abriendo deliberadamente alto para matar bajo, abriendo bajo para empujar alto y atraer el dinero de los inversores minoristas a la red.

Regla 4 - Sigue el centro de gravedad

El centro de gravedad de un objeto es el punto medio ponderado del peso de sus partes, y el centro de gravedad del mercado es el punto promedio ponderado (precio promedio) de todos los precios del día.

Entrada: el precio cruza la línea de precio promedio, lo que indica que el precio es más alto que el costo promedio, y los alcistas convierten las pérdidas en ganancias. Si el precio excede la línea de precio promedio en 3 unidades de cambio mínimas, Los alcistas están ampliando sus resultados y pueden entrar órdenes largas.

Salir: Si el precio cae por debajo de la media móvil, cerrar la posición o revés.

Regla 5 - Reversión de avance

Línea de precio promedio, precio de liquidación de ayer, precio de cierre de ayer, precio más alto de ayer, precio más bajo de ayer, precio promedio reciente, precio más alto reciente, precio más bajo reciente El precio es una marca de precio importante una vez que el precio supera estas marcas de precio hacia arriba, es fácil generar un nuevo impulso y la tendencia alcista del precio continuará. Si no hay un gran avance, es probable que se revierta a la baja.

Regla 6 - La batalla por los pedidos grandes

Los pedidos grandes pueden fijar nuevos precios, y ellos son los que mandan; los pedidos pequeños generalmente simplemente siguen los precios, y son ellos los que mandan; haciéndolo.

La clave de la batalla entre largo y corto depende de la proporción de pedidos grandes. Si la proporción de órdenes largas entre las órdenes grandes de más de 20 millones en el gráfico de volumen de operaciones es alta, es conveniente ir en largo. Si la proporción de órdenes cortas es alta, es conveniente ir en corto.

Regla 7 - Desviación normal

Suponiendo que el precio también obedece a la distribución normal (el gráfico de precios por volumen generalmente obedece a la distribución normal), entonces el precio se desvía de la media en 2 estándares La probabilidad de diferencia es inferior al 5%. Así que seleccione un período de tiempo y calcule la media y la desviación estándar todos los días.

Entrada: si el precio > media + 2 desviaciones estándar, ingrese al mercado con una orden corta.

Salir: Cuando precio = media, salir.

(Nota: No sabía que existía un método de análisis técnico llamado Bollinger Track en ese momento. Esta idea de Bollinger Track existe desde hace mucho tiempo).

> Regla 8-Movimiento Tai Chi

La mentalidad de las personas a menudo gira en torno a los dos centros de inferioridad (yin) y vanidad (yang), formando cambios similares a la tabla de Tai Chi Bagua.

Por ejemplo, las importaciones interanuales, las comparaciones de precios internos y externos interanuales y la suma de los dos interanuales forman tres líneas. Hay ocho combinaciones de positivos. y situaciones negativas, que se combinan en Bagua.

Regla 9: Las personas están gobernadas por la tierra y la tierra está gobernada por los cielos.

La tendencia de las mercancías individuales obedece a la tendencia de la mercancía en general, y la tendencia de el producto en general obedece a la tendencia económica general. Las tendencias económicas siguen sus ciclos naturales. Por lo tanto, al fabricar cualquier producto, se debe considerar la tendencia general de los productos básicos.

Regla 10 - Ley de Flotabilidad

El mercado es como el agua y las variedades son como objetos pesados. La profundidad y densidad del mercado determinan en qué medida los cambios de posiciones afectan los precios.

Regla 11 - Piensa más y haz menos

Piensa más y haz menos, y solo haz transacciones con alta certeza.

Estas 11 reglas incluyen macro (Regla 9), oferta y demanda y sentimiento (Regla 8), estructura al contado e intertemporal (Regla 1), mercado de futuros (sistema de promedio móvil, técnicas intradiarias, reversión de avance), Observación de desventajas, características de fluctuación). Esto demuestra que desde entonces he sido un sistema de comercio integral, no una escuela de fundamentos puros ni una escuela técnica pura.

Más tarde se descubrió que la idea de desviación normal en la Regla 7 era consistente con el Bollinger Track. En cuanto a la idea de la Regla 8 Bagua, luego la desarrollé oficialmente en la teoría de Bagua durante el Día Nacional de 2014. Regla 9: La gente sigue a la tierra y la tierra sigue al cielo. Posteriormente continué desarrollándola en: industria de macroproducción, la industria genera oferta y demanda, la oferta y la demanda generan spot y el spot genera futuros.

Ya que esta es mi forma de operar, ¡sigamos adelante!