¿Qué opinas sobre la variación de Kelly?
En primer lugar, todavía tenemos que enumerar la fórmula de rendimiento esperado (fórmula del valor de Kelly) de la siguiente manera:
1) Parámetro A: probabilidad promedio (AP , probabilidad media de ganar o perder) Representadas como APH, APD y APA respectivamente, son las probabilidades medias de ganar y perder de cada empresa que corresponden con precisión a las probabilidades del sistema de compensación europeo de cada empresa.
2) Parámetro B: Las probabilidades (ganancia principal, positivas y negativas se representan como OH, OD, OA respectivamente).
3) Parámetro c: Tasa de rendimiento esperada (valor de Kelly) (EH, los valores de Kelly de ganancia principal y pérdida promedio se expresan como EH, ED, EA respectivamente).
Uh=oh* APH
ED=OD* APD
EA=OA* APA
4) Parámetro D: Posibilidad ( Las principales probabilidades de ganar y perder se expresan como PH, PD y PA respectivamente).
PH= 1.0/OH * R
PD= 1.0/OD * R
PA= 1.0/OA * R
5 )Parámetro e: tasa de rendimiento r
r = 1,0/(1,0/OH 1,0/OD/ 1,0/OA)
Entonces citamos TIP-EX 165438 Registro del 12 de octubre de 2006 para analizar los datos de Cagliari:
SGD 2.000 2.900 3.900 45 31.23 0.85 0.92 1.00 91
Ladbrokes 2.100 2.800 3.500 43 32 26 0.89 0.89 0.90 89
( el primero El grupo de tres dígitos representa las probabilidades, el segundo grupo de tres dígitos representa la probabilidad de que ocurra (), el tercer grupo de tres dígitos representa el valor de Kelly y la última columna representa la tasa de retorno de compensación europea de la empresa.)Ahora asumimos que solo hay una empresa en el mercado, SINGBET, entonces la probabilidad promedio del mercado es su propia probabilidad, y su valor Kelly de ganancia principal se calcula de la siguiente manera:
EH = OH * APH = OH * PH = OH *(1.0/OH)* R = R
Es decir, el valor de Kelly es su tasa de retorno en este momento. Ahora supongamos que hay otra empresa LADBROKES en el mercado, veamos qué pasa. En este momento, APH es igual a los valores de PH de las dos empresas divididos por 2, es decir,
APH= (45 43)/2=44()
APD = (31 32)/2 = 31.5()
APA= (23 26)/2=24.5()
Luego calculamos el valor de Kelly de SINGBET respectivamente:
EH= 2.0 * 44 =0.88
ED = 2.9 * 31.5 = 0.9135
EA=3.9 * 24.5=0.9555
Y calcula el Valor de Kelly de Ladbrokes:
EH=2.1 * 44 =0.92
ED=2.8 * 31.5=0.882
EA=3.50 *24.5=0.858